Амплитуда колебаний рынка. Часть 2. Анализ статистики распределения амплитуды колебаний котировок

В предыдущей статье «Амплитуда колебаний рынка. Часть 1. Индикатор для измерения амплитуды ProAmpl_01.» описан технический для МетаТрейдер 4, с помощью которого можно проанализировать статистическое распределение амплитуд баров на основе исторических данных. Давайте проанализируем результаты, которые нам дает применение этого индикатора на практике.

В общем случае на графике индикатора мы видим распределение частоты амплитуд в виде колокола. Явно выделяется вершина, которая соответствует максимально частым историческим значениям амплитуды котировок. Еще раз обращаю Ваше внимание на то, что значение амплитуды откладывается на графике индикатора по горизонтальной оси и увеличивается от нуля справа налево.

USDJPY 1 минута


USDJPY 5 минут


USDJPY 30 минут


USDJPY 1 час


USDJPY 4 часа


USDJPY 1 день

При увеличении таймфрейма значение максимально часто встречающейся амплитуды увеличивается, а колокол расширяется. На минутном таймфрейме максимум равен 1 пункту, а большинство возможных значений амплитуды лежит в диапазоне от 0 до 7 примерно.

При увеличении таймфрейма до 5 минут (временной интервал в 5 раз больше) происходит сдвиг максимум в область больших значений и он становится равен 3, т.е. в 3 раза больше. Ширина колокола увеличивается, но еще меньше, всего где-то в 2 раза.

При дальнейшем увеличении таймфрейма все происходит аналогично – максимально часто встречаются все большие амплитуды, ширина колокола так же увеличивается.

Что можно из этой информации извлечь? Конечно, наиболее четко прослеживается наиболее вероятная амплитуда котировки в заданном таймфрейме. Видно, что каждому временному интервалу соответствует своя основная амплитуда колебаний, отклонения от которой носят вполне очевидный характер. Чем больше отклонение от заданного значения, тем реже оно встречается. Знание наиболее характерной амплитуды колебаний в заданном таймфрейме позволит нам уже строить некие предположения по торговле. Вполне возможно поможет и в простановке стоп-лоссов.

Так же вполне очевидно, что движение курса валют не носит абсолютно случайного характера, а содержит в себе некоторые закономерности. При абсолютно случайных значениях курса валюты разница между максимумом и минимум котировки за период так же являлась бы случайной величиной. А распределение случайной величины носило бы более-менее равномерный характер, т.е. колокола мы не увидели бы. Для иллюстрации графика распределения случайных значений амплитуды я написал индикатор  ProAmpl_011, который создан на основе индикатора ProAmpl_01, но выдает случайные значения амплитуды, не связанные с котировками. На рисунке продемонстрированы результаты работы этого индикатора. Очевидна большая разница между случайными значениями и реальным разбросом амплитуд котировок.

Скачать индикатор ProAmpl_011.mq4 для МетаТрейдера 4.

По итогам анализа имеем некую характерную амплитуду для каждого временного интервала каждой валюты и каждого поставщика данных, которую вполне реально можно применить для торговли. И получаем подтверждение неслучайного характера котировок валют. То есть ФОРЕКС не является идеальным казино. И если бы нам нужно было всего — лишь угадать будущий размер амплитуды колебаний рынка на заданном интервале времени, у нас были бы великолепнейшие шансы на выигрыш.

Вы можете следить за обсуждением с помощью RSS 2.0 ленты.