Амплитуда колебаний рынка. Часть 5. Внутридневная динамика амплитуды

Индикатор для MetaTrader ProAmpl_04Предыдущие индикаторы для MetaTrader серии ProAmpl показывали нам некую усредненную картину параметров амплитуды. Вычисление статистических параметров проводилось на всех имеющихся данных. Такой подход хорошо описывает поведение амплитуды в целом, но является некой «средней температурой по больнице».


Не секрет, что рынок даже в течение одного дня имеет разную активность. Много пишут про азиатскую, американскую и европейскую торговые сессии. Понятно, что трейдеры не торгуют 24 часа в сутки и плотность трейдеров на планете неравномерна, т.е. и торговая активность на рынке обязана быть неравномерной, что непременно скажется и на амплитуде.

Интересно исследовать поведение амплитуды внутри дня. Тут встает вопрос, какой промежуток времени выбрать для исследования. Внутри дня все жизненные процессы люди привыкли привязывать к часам. Начало и конец рабочего дня, обеденный перерыв и прочее, все привязывается обычно к определенному часу дня. Промежутки времени типа 2-х или 6-ти часов никто обычно не использует, да и внутричасовые типа четверти часа, 10 минут и прочего используются не часто. Очевидно, что что-то интересное можно найти, разбив день на часовые промежутки времени, и разбивка на другие промежутки не принесет чего-то существенно большего.

На основе этих размышлений и индикатора для ProAmpl_03 был создан новый ProAmpl_04. Данный работает ТОЛЬКО на таймфреймах меньше дня, и показывает разумные результаты на периодах от минуты до часа. вычисляет статистические параметры колебаний амплитуды выбранного периода для каждого часа суток отдельно. Это позволяет увидеть конкретные статистические данные амплитуды в определенный час.

Скачать индикатор ProAmpl_04.mq4 для MetaTrader 4.

Вычисленные значения индикатор рисует в виде графика, на котором каждое значение соответствует часу. Отсчет часов идет слева направо. Для удобства в моменты времени 0 часов, 6 часов, 12 часов, 18 часов и 23 часа проведены вертикальные пунктирные линии. При наведении мыши на такую линию во всплывающем окне высветится значение часа, которому она соответствует. Аналогично всплывет подсказка при наведении на другие линии. Сплошная вертикальная линия показывает текущий час или час последней полученной терминалом котировки, если новые данные не поступают. Все временные данные индикатора привязаны ко времени терминала, т.е. ко времени которое выдает дилинговый центр для котировок.

Математическое ожидание амплитуды изображено толстой красной линией. Его максимум, минимум и среднее за день показано пунктирными красными горизонтальными линиями. Красная штрихпунктирная кривая соответствует значениям максимально вероятной амплитуды. Максимальная и минимальная амплитуды заданного диапазона отражены фиолетовыми пунктирными линиями, а ширина диапазона — синей сплошной линией.

В параметрах индикатора кроме ширины диапазона теперь можно указать необходимость отображения на графике линии ширины диапазона и его максимального и минимального значений. Это сделано для удобства использования и в ряде случаев позволит разгрузить график индикатора от ненужных в данный момент значений.

Вы можете следить за обсуждением с помощью RSS 2.0 ленты.

Трекбэк / Пинг