Амплитуда колебаний рынка. Часть 4. Диапазон и математическое ожидание амплитуды

Изучая график распределения вероятностей амплитуд колебаний котировок нетрудно заметить, что максимальные и минимальные зафиксированные значения амплитуд имеют весьма малую вероятность.  Эти значения хоть и дают нам некоторое представление об экстремальных значениях амплитуды на данном временном периоде, но имеют малое практическое значение в силу своей редкости.

Отбросить же совсем из рассмотрения возможные крайние значения амплитуды и оставить лишь одно максимально вероятное тоже не будет умным решением, поскольку на разных временных интервалах имеется различная ширина колокола распределения и знание этой ширины вполне может еще пригодится.

Чтоб отбросить маловероятные значения и оставить некоторое представление о ширине разброса амплитуд вычисляем ширину диапазона наиболее вероятных значений. Пусть для примера это будет диапазон наиболее вероятных амплитуд суммарная вероятность которых примерно равна 90% (поскольку значение амплитуды у нас величина дискретная, точного попадания суммы вероятностей не получится, но будет около того). Эта операция позволит избавиться от крайних маловероятных значений амплитуды, но сохранит представление о разбросе (ширине) амплитуд.

Очевидно, что и максимально вероятная амплитуда несет нам не очень много информации для прогноза возможных амплитуд в будущем. Для этого будет наиболее полезно воспользоваться математическим ожиданием амплитуды, которое представляет собой «центр масс» графика распределения амплитуд. Поскольку стороны наблюдаемого колокола распределения имеют легко видимый разный наклон, значение математического ожидания не будет совпадать с максимально вероятной амплитудой, но будет средним значением всех наблюдаемых амплитуд.

Для вычисления этих значений на основе индикатора ProAmpl_02 создан ProAmpl_03, который выводит вычисленные значения в окно котировок,  а также отображает их линиями в окне индикатора.

Скачать индикатор ProAmpl_03.mq4 для МетаТрейдера 4.

Серые вертикальные линии обозначают границы диапазона наиболее вероятных амплитуд, серая горизонтальная линия показывает уровень вероятности ниже которого значения амплитуды, вне диапазона, были отброшены,  а красная вертикальная линия примерно равна математическому ожиданию амплитуды.

В индикаторе ProAmpl_03 можно задавать значение суммарной вероятности амплитуд внутри диапазона. По умолчанию он равен 90%. Это означает, что экстремальные значения амплитуд вероятности которых в сумме  меньше 10% (100%-90%=10%, поскольку сумма вероятностей всех наблюдаемых амплитуд равна 100%). Если Вам необходимо задать другой параметр суммарной вероятности диапазона, Вы легко это можете сделать, изменив переменную  diapazon_va этого индикатора.

  • индюки косяченные какие то, ты конечно предупреждаешь, что виснуть будет..., но не так же. Мне интересны амплитуды на больших периодах, есть рецепт?

  • Это и не индикаторы как таковые. Это правильнее было бы оформить как скрипт, но в данном случае сделать как индикатор было просто быстрее и удобнее. В обучающих целях все сделано максимально просто, «в лоб», чтоб было понятнее, потому то оно не быстро и работает. Зато понятно и надежно. :)

    Если не хватает скорости, просто отруби от интернета или от потока котировок. Не будет новых данных — посчитается один раз и все. Просто как только поступают новые данные — все пересчитывается заново, но в данном случае ничего особо интересного эти новые данные не дают.

    Применение простое — включил индикатор, отрубил от интернета, посмотрел параметры которые интересны, записал их! или скриншот сделал... потом уже отключай индикатор, включай терминал и работай. Это просто для статистического анализа на досуге. Если что-то другое — опиши подробнее, скриншоты сделай, разберемся в чем проблема.

    На каких «больших периодах»?

    Если то про дни, недели и месяцы, то работает этот индикатор и на них, ничуть не хуже. Проблема может быть только в том, что в терминале для этих периодов маловато данных для качества статистического анализа. Выходов два — подкачать исторические данные по нужным периодам до необходимого числа, либо довольствоваться теми не совсем надежными данными, что есть на основе малого числа исторических данных. Тут сделать другого ничего нельзя, если данные есть в большом количестве — будут хорошие результаты, если нет, то их не придумаешь же из головы.

    По поводу количества данных я уже писал — надо бы не менее 2000 баров. Это минимум, который я даю так, «на глазок». математическая статистика конечно со мной не согласится, и даст число скорее всего намного больше, но ... мы не математики :)

    Однако, на больших периодах (дни и больше) разброс амплитуд значительно больше, потому чтоб исследовать статистику и данных нужно больше для той же надежности. А 2000 только на дневках — это уже 7 лет, на недельках — 41 год... Так что...

  • понятно, пасб

  • все равно мт виснит на неделе((

  • Задал ты мне задачку! :)

    У меня виснет только на месяцах, на неделях работает. Недельки у меня больше тысячи баров и все работает. Чтоб посчитать сколько баров у тебя посмотри архив истории или запусти индикатор Pro_Ampl_02 — он виснуть не должен.

    Если у тебя история меньше 1000 баров, то запускать Pro_Ampl_03 вообще смысла нет — ничего он тебе полезного не посчитает. Так что, и не пытайся. :) Но если очень уж надо — посчитай в Excelе чтоль, данных мало, справишься легко. (Экспортируй из архива котировок в файл, а потом файл откроешь Excelем.) Да и полезно будет — лучше поймешь смысл и что куда зачем. Я уже писал, прочитай вдумчиво: Психологические моменты при выборе торговой системы. pro-fx.ru/pro-forex-nachi...voj-sistemy.html

    Позже я может и доведу до ума Pro_Ampl_03, чтоб корректно работал при недостатке данных, но ... смысла то в этом все равно нет — когда их мало ничего толкового не получишь.

Вы можете следить за обсуждением с помощью RSS 2.0 ленты.