Как выбрать или создать торговую систему

В литературе очень много описаний различных торговых стратегий. Собственно, именно этому вопросу и посвящено подавляющее число публикаций на тему торговли на ФОРЕКС или на фондовом рынке. Безусловно, среди них встречаются правильные и ошибочные торговые системы. Последних, к сожалению, конечно же, большинство.

Чаще всего так случается, что работает некоторое время весьма прибыльно, а потом прибыльность падает до нуля, либо вообще становится отрицательной. Такое случается, когда на рынке происходят перемены и характер его поведения немного меняется, но таким образом, что система становится убыточной. Трейдер должен постоянно следить за результатами системы и корректировать ее, в случае если что-то начинает идти не так.

Потому трейдер должен прекрасно понимать, как и почему работает торговая система и иметь возможность что-то в ней поправить, но только не в процессе торгов – любые изменения непосредственно в процессе торговли являются нарушением торговой системы и быстро приведут трейдера к разорению.

Когда трейдер понимает, как торговая система работает и почему она работает, умеет проверять ее работоспособность в какой-то момент времени – фактически он обладает умением и создавать систему. С такими умениями создать торговую систему на другой элементной базе не должно представлять большого труда. То есть фактически для успешной и долгой торговли трейдер должен уметь создавать торговые системы. А вот как именно это делать для новичка большой вопрос. И этому вряд ли научат в дилинговом центре, да и публикаций на эту тему не так уж и много. На этом сайте я постараюсь этот вопрос осветить максимально подробно.

Но процесс обучения созданию новых систем довольно длительный и трудоемкий, а попробовать торговать и заработать как можно быстрее свой первый миллиард долларов хочется прямо завтра. Как же быть? Конечно, начинать торговать, еще не обладая умением создавать торговые стратегии, можно и даже нужно. Вы обязательно должны попробовать все своими руками, набить неизбежных шишек на этом пути и извлечь из них полезные уроки. А для этого нужно иметь представление как именно торговать, то есть иметь торговую систему.

При выборе или создании торговой системы необходимо, прежде всего, обращать внимание на то, чтоб торговая система четко и недвусмысленно давала сигналы на покупку, продажу, закрытие позиций или ожидание. Трейдер не должен гадать, что ему делать в данный момент, система должна четко определять поведение трейдера.

Кроме того, система должна состоять из правил для всех ее составляющих частей, которые кратко описаны в статье «Что такое торговая система или торговая стратегия (ТС)». Трейдер не должен на ходу придумывать правила выхода из позиции или для определения размера позиции. Полностью исключите из рассмотрения торговые стратегии, в которых отсутствует обязательная простановка защитных остановок (стоп-лоссов). Так же стоит избегать стратегий, в которых размер стоп-лосса превышает размер тейк-профита или ожидаемой прибыли по сделке. Такие стратегии необходимо тщательно проверять и тестировать прежде чем на них полагаться.

Конечно же, любую стратегию перед началом торгов на реальные деньги необходимо тщательнейшим образом проверить. В большинстве случаев в процессе проверки выявляются кардинальные различия между реальной работой системы и обещаниями ее автора. После обращения к автору с вопросами часто выясняется, к примеру, что система работает только «на тренде», хотя сама правил для его определения не содержит. И далеко не всегда автор мошенник или обманщик, бывает, что и просто некомпетентен в деле создания систем.

Вы можете следить за обсуждением с помощью RSS 2.0 ленты.